ATR - Average True Range: Đo Lường Biến Động

ATR - Chỉ Báo Đo Biến Động Thị Trường

Average True Range (ATR) do J. Welles Wilder phát triển, đo lường biến động thị trường bằng cách tính trung bình của True Range trong N phiên.

Cách Tính ATR

True Range = Max của:

• High - Low
• |High - Close(previous)|
• |Low - Close(previous)|

ATR = Average của True Range trong 14 phiên

Ứng Dụng ATR Trong Trading

1. Tính Stop Loss:

• Stop Loss = Entry ± (ATR × Multiplier)
• Multiplier = 2 (conservative) hoặc 1.5 (aggressive)
• ATR cao → Stop loss rộng hơn

2. Tính Take Profit:

• TP1 = Entry + (ATR × 2)
• TP2 = Entry + (ATR × 3)
• Risk:Reward = 1:2 hoặc 1:3

3. Position Sizing:

• Account Risk = 1-2% vốn
• Stop Loss Distance = ATR × 2
• Position Size = Account Risk / Stop Loss Distance

Chiến Lược ATR Breakout

Khi ATR tăng đột biến (> 150% ATR trung bình), thị trường đang có breakout mạnh:

• ATR thấp + Consolidation → Chuẩn bị breakout
• ATR tăng đột ngột + Breakout → Xác nhận xu hướng mới
• ATR giảm dần → Xu hướng yếu đi

ATR Trailing Stop

• Long: Stop = Highest High - (ATR × 3)
• Short: Stop = Lowest Low + (ATR × 3)
• Di chuyển stop theo giá để bảo vệ lợi nhuận

Lưu Ý Quan Trọng

• ATR không cho biết hướng xu hướng, chỉ đo biến động
• ATR cao không có nghĩa là overbought/oversold
• Sử dụng ATR kết hợp với price action và indicators khác